Black-Scholes formule (d1, d2, Call Price, Put Price, Greeks)
Black-Scholes Inputs volgens het Black-Scholes option pricing model (de uitbreiding van Merton die dividend vertegenwoordigt), zijn er zes parameters die de optieprijzen beïnvloeden: S0 = onderliggende prijs ($$$ per aandeel) X = uitoefenprijs ($$$ per aandeel) σ = volatiliteit (% p.b.) r = continu samengestelde risicovrije rente (% p.b.) q = continu samengestelde dividendopbrengst (% p.b.,) t = tijd tot verstrijken (% van het jaar) opmerking: in veel bronnen kunt u verschillende symbolen vinden voor sommige van deze parameters. De…