Formule Black-Scholes (d1, d2, prix D’appel, Prix de Vente, Grecs)
entrées Black-Scholes selon le modèle de tarification des options Black-Scholes (son extension de Merton qui tient compte des dividendes), six paramètres affectent les prix des options: S0 = prix sous-jacent ($ $ $par action) x = Prix D’exercice (share par action) σ = volatilité) r = taux d’intérêt sans risque composé en continu (% p. a.) q = rendement du dividende composé en continu (% p. A.,) t = délai d’expiration (% de l’année) remarque: dans de nombreuses ressources, vous…