atrybut Bias

Co To jest atrybut Bias?

atrybut bias jest cechą technik ilościowych lub modeli do wyboru instrumentów inwestycyjnych, które mają podobne cechy podstawowe. Większość modeli inwestowania ma tendencję do uprzedzania atrybutów, a inwestorzy powinni być tego świadomi podczas wyboru portfela zbilansowanego.

błędu atrybucji nie należy mylić z błędem atrybucji własnej.,

zrozumienie błędu Atrybutowego

błąd Atrybutowy opisuje fakt, że papiery wartościowe wybrane przy użyciu jednego modelu lub techniki predykcyjnej mają podobne podstawowe cechy., Ma to sens, ponieważ model, który szuka określonych zestawów punktów danych, zwróci tylko instrumenty inwestycyjne o podobnych parametrach.

błąd atrybutów nie jest ani dodatni, ani ujemny. Jest to po prostu cecha, która może się zdarzyć, chyba że modele i techniki są specjalnie zaprojektowane, aby jej nie zawierać. Niebezpieczeństwo w wyborze portfela przy użyciu modelu z tendencją atrybutową polega na tym, że portfel może zawierać podobne papiery wartościowe, co może wzmocnić spadki na rynku. Błąd atrybutów prowadzi do niezrównoważonego portfela., Większość inwestorów woli portfel zbilansowany, aby chronić się przed nagłymi lub ekstremalnymi ruchami rynku.

jednym ze sposobów skorygowania błędu atrybutów i wyboru portfela zbilansowanego jest po prostu użycie kilku różnych modeli do wyboru Papierów Wartościowych i użycie różnych parametrów dla każdego modelu. Każdy model może mieć odchylenie atrybutów, ale ponieważ inwestor zrównoważył parametry różnych modeli, portfel będzie zrównoważony, nawet jeśli każdy mniejszy podzbiór papierów wartościowych nie jest.,

przykład atrybutu Bias

Załóżmy, że jesteś inwestorem, który chce zbudować portfel akcji zwiększających swoje przychody o 20%+ rocznie i przy rosnących zarobkach. Dodajesz również czynniki techniczne, które znajdują akcje, które również mają silne wyniki w ostatnim czasie. Ustawiając te parametry, możesz wystawić swój portfel na koncentrację w akcjach, które zachowują się podobnie. Może twój portfel jest ciężki w obszarach wzrostu, takich jak dyskrecja i technologia. Jeśli sektory te staną w obliczu rotacji z powodu wzrostu, możesz zostać dotknięty gwałtownymi stratami z powodu nadmiernej koncentracji.,

atrybut Bias vs atrybut SELF-Attribution Bias

podczas gdy atrybut bias odnosi się do stronniczości w metodologii wyboru instrumentów finansowych dla portfela, atrybut SELF-attribution bias odnosi się do stronniczości osoby, która powoduje, że myśli, że sukces, który ma w biznesie, wybierając inwestycje lub inne sytuacje finansowe, wynika z ich własnych cech osobistych. Stronniczość autotrybucji jest zjawiskiem, w którym osoba lekceważy rolę Szczęścia lub sił zewnętrznych we własnym sukcesie i przypisuje sukces własnym mocnym i pracy.,

atrybut bias jest pojęciem neutralnym i służy jako deskryptor do przekazywania informacji o wyborze grupy papierów wartościowych. Jeśli błąd atrybutów powoduje problemy z portfelem, zrozumienie, że istnieje, pozwala na skorygowanie tych problemów. W przeciwieństwie do tego, stronniczość autotrybucji jest negatywnym zjawiskiem, które może prowadzić do deficytów umiejętności w krótkiej perspektywie i niepowodzeń w dłuższej perspektywie dla osoby, która ma stronniczość autotrybucji., Jest z natury negatywny i wymaga korekty, jeśli dana osoba chce utrzymać sukces w inwestowaniu, zarządzaniu lub jakiejkolwiek innej działalności w biznesie lub finansach.