Black-Scholes Formula (d1, d2, Prețul de Apel, a Pus Prețul, Greci)
Black-Scholes Intrări în Conformitate cu modelul Black-Scholes de evaluare a opțiunii model (sa Merton este o extensie care reprezintă pentru dividende), există șase parametri care afectează prețurile opțiune: S0 = prețul activului suport ($$$ pe actiune) X = prețul de exercitare ($$$ pe actiune) σ = volatilitatea (% p.a.) r = continuu agravată fără risc de rată a dobânzii (% p.a.) q = continuu agravată randamentul dividendului (% p.o.,) t = timp până la expirare (%din an) Notă: În multe…